¿Qué son las opciones 0DTE?
0DTE significa cero días hasta el vencimiento: opciones que vencen hoy. Deribit lista opciones de cripto que vencen cada día a las 08:00 UTC, y SPY, QQQ e IWM tienen opciones de EE. UU. que vencen cada día laborable. Como queda tan poco tiempo, sus precios reaccionan con fuerza a movimientos pequeños (gamma alta) y pierden valor rápido (theta alta).
- Vence en hace una cuenta atrás en horas y minutos durante el último día.
- Cerca del dinero muestra contratos con delta entre 0,3 y 0,7, donde está la mayor parte de la acción.
- Boletos de lotería baratos muestra contratos muy fuera del dinero (delta menor de 0,1) que aun así se negociaron: normalmente no valen nada al vencimiento, y de vez en cuando multiplican su precio.
Acerca de este setup
- Qué es
- Opciones que vencen hoy o esta semana, incluidos los contratos 0DTE, con tiempo restante, delta y prima.
- Cómo lo usan los traders
- Los traders de corto plazo las usan para apuestas direccionales rápidas o para vender prima, ya que sus precios reaccionan con fuerza a movimientos pequeños y pierden valor rápido.
- Advertencias
- Las pérdidas pueden ser rápidas y totales; el decaimiento temporal y la gamma están en su punto más alto, y los spreads pueden ampliarse cerca del vencimiento.
Datos retrasados/indicativos, no es asesoramiento financiero. Las opciones son arriesgadas y pueden perder todo su valor.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo vencen estas opciones?
Las opciones de cripto de Deribit vencen a las 08:00 UTC de su fecha de vencimiento. Las opciones de acciones y ETF de EE. UU. dejan de negociarse a las 16:00 hora de Nueva York ese día (el screener usa las 16:00 para la cuenta atrás).
¿Qué mercados puede escanear?
Dos, que eliges con los botones de Mercado sobre la tabla. Las opciones de cripto (por defecto) vienen de los datos públicos de Deribit, el mayor exchange de opciones de cripto: BTC y ETH, más opciones liquidadas en USDC sobre SOL, XRP, AVAX, TRX y HYPE. No necesitan clave y, si no se puede acceder a Deribit, el screener usa las opciones de BTC y ETH de OKX. Las opciones de EE. UU. cubren una lista de unas 65 de las acciones y ETF más activos de EE. UU. (SPY, QQQ, IWM, NVDA, TSLA, AAPL y más) con tu propia clave gratuita de Alpaca.
¿Los datos son en tiempo real?
No. Trátalos como datos retrasados e indicativos, y no como asesoramiento financiero. Los datos de Deribit son casi en directo (el volumen cubre las últimas 24 horas). El plan gratuito de Alpaca usa un feed de opciones indicativo: las cotizaciones pueden estar retrasadas o modificadas, y las operaciones llegan con retraso. El interés abierto de EE. UU. se publica una vez al día, de la sesión anterior. Activa la actualización automática junto a los resultados para actualizar la tabla cada 30 segundos, cada minuto o cada 5 minutos.
¿Por qué las opciones de EE. UU. necesitan una clave?
Los precios de las opciones de EE. UU. (datos de OPRA) tienen licencia, así que un sitio web no puede ofrecerlos gratis. Alpaca da a cualquiera una clave de datos gratuita que incluye un feed de opciones indicativo. Tu clave se guarda solo en tu navegador y se envía solo a Alpaca, nunca a nosotros. El interés abierto de las opciones viene de la API de trading de Alpaca, que también aceptan las claves gratuitas de paper trading. Consulta cómo conseguir una clave gratuita de Alpaca.
¿Cómo se muestran los precios y tamaños de las opciones de cripto?
Deribit cotiza las opciones de BTC y ETH en monedas; el screener convierte cada precio a dólares por moneda con el precio a plazo del vencimiento. El volumen y el interés abierto están en monedas (una opción de BTC de Deribit es 1 BTC), así que ratios como volumen ÷ interés abierto y put/call se pueden comparar directamente. La delta se calcula en tu navegador con la fórmula de Black-Scholes a partir de la volatilidad implícita de marca de Deribit.