Que sont les options 0DTE ?
0DTE signifie zéro jour avant l’échéance : des options qui expirent aujourd’hui. Deribit cote des options crypto qui expirent chaque jour à 08:00 UTC, et SPY, QQQ et IWM ont des options US qui expirent chaque jour de semaine. Comme il reste très peu de temps, leurs prix réagissent fortement aux petits mouvements (gamma élevé) et perdent vite de la valeur (theta élevé).
- Expire dans affiche un compte à rebours en heures et minutes le dernier jour.
- Proche de la monnaie montre les contrats avec un delta entre 0,3 et 0,7, là où se passe l’essentiel.
- Tickets de loto bon marché montre les contrats très hors de la monnaie (delta inférieur à 0,1) qui se sont quand même échangés : généralement sans valeur à l’échéance, parfois plusieurs fois leur prix.
À propos de ce setup
- Ce que c’est
- Les options qui expirent aujourd’hui ou cette semaine, y compris les contrats 0DTE, avec le temps restant, le delta et la prime.
- Comment les traders l’utilisent
- Les traders court terme les utilisent pour des paris directionnels rapides ou pour vendre de la prime, car leurs prix réagissent fortement aux petits mouvements et perdent vite de la valeur.
- Limites
- Les pertes peuvent être rapides et totales ; l’érosion temporelle et le gamma sont au plus haut, et les écarts achat-vente peuvent s’élargir à l’approche de l’échéance.
Données différées/indicatives, pas un conseil financier. Les options sont risquées et peuvent perdre toute leur valeur.
Questions fréquentes
Quand ces options expirent-elles ?
Les options crypto de Deribit expirent à 08:00 UTC à leur date d’échéance. Les options sur actions et ETF US cessent de s’échanger à 16 h, heure de New York, ce jour-là (le screener utilise 16 h pour le compte à rebours).
Quels marchés peut-il scanner ?
Deux, à choisir avec les boutons Marché au-dessus du tableau. Les options crypto (par défaut) proviennent des données publiques de Deribit, la plus grande plateforme d’options crypto : BTC et ETH, plus des options réglées en USDC sur SOL, XRP, AVAX, TRX et HYPE. Elles ne demandent aucune clé, et si Deribit est injoignable, le screener se rabat sur les options BTC et ETH d’OKX. Les options US couvrent une liste d’environ 65 des actions et ETF américains les plus actifs (SPY, QQQ, IWM, NVDA, TSLA, AAPL et d’autres) avec votre propre clé Alpaca gratuite.
Les données sont-elles en temps réel ?
Non. Considérez-les comme différées et indicatives, et non comme un conseil financier. Les chiffres de Deribit sont quasi en direct (le volume couvre les dernières 24 heures). L’offre gratuite d’Alpaca utilise un flux d’options indicatif : les cotations peuvent être différées ou modifiées, et les transactions sont différées. L’open interest américain est publié une fois par jour, à partir de la séance précédente. Activez l’actualisation automatique à côté des résultats pour mettre le tableau à jour toutes les 30 secondes, chaque minute ou toutes les 5 minutes.
Pourquoi les options US ont-elles besoin d’une clé ?
Les cours des options américaines (données OPRA) sont sous licence : un site web ne peut pas les distribuer gratuitement. Alpaca donne à chacun une clé de données gratuite qui inclut un flux d’options indicatif. Votre clé est enregistrée uniquement dans votre navigateur et envoyée uniquement à Alpaca, jamais à nous. L’open interest des options provient de l’API de trading d’Alpaca, accessible aussi avec les clés gratuites de paper trading. Voir comment obtenir une clé Alpaca gratuite.
Comment les prix et tailles des options crypto sont-ils affichés ?
Deribit cote les options BTC et ETH en coins ; le screener convertit chaque prix en dollars US par coin avec le prix à terme de l’échéance. Le volume et l’open interest sont exprimés en coins (une option BTC Deribit vaut 1 BTC), si bien que les ratios comme volume ÷ open interest et put/call sont directement comparables. Le delta est calculé dans votre navigateur avec la formule de Black-Scholes, à partir de la volatilité implicite mark de Deribit.