Pourquoi la volatilité se contracte et se dilate
Les périodes calmes sont souvent suivies de gros mouvements, et inversement. Un squeeze des bandes de Bollinger (les bandes au plus étroit depuis des mois) signale les actions devenues calmes ; les traders guettent alors une sortie de la fourchette.
- Largeur BB % : l’écart entre les bandes de Bollinger supérieure et inférieure (20 jours, 2 écarts-types) rapporté à la moyenne 20 jours.
- Rang de largeur : la position de la largeur du jour parmi les 126 derniers jours. 0 est la plus étroite, 100 la plus large.
- ATR % : le true range moyen sur 14 jours rapporté au prix.
- ADR % : l’amplitude moyenne plus haut–plus bas des 20 derniers jours.
À propos de ce setup
- Ce que c’est
- Des mesures du calme ou de l’agitation d’un marché : largeur des bandes de Bollinger, son rang sur les six derniers mois, l’average true range et la fourchette quotidienne moyenne.
- Comment les traders l’utilisent
- Les traders surveillent les squeezes, quand les bandes sont au plus étroit depuis des mois, dans l’attente d’une sortie du range, et utilisent l’ATR pour dimensionner leurs positions et placer leurs stops.
- Limites
- Un squeeze indique qu’un grand mouvement peut venir, pas dans quel sens. Les sorties de ranges calmes peuvent échouer, et la volatilité peut rester basse longtemps.
Questions fréquentes
Un squeeze indique-t-il dans quel sens ça va casser ?
Non. Il indique seulement que la volatilité est faible. Beaucoup de traders le combinent avec la tendance (par exemple, prix au-dessus de la moyenne 50 jours) et attendent la cassure elle-même.
Quels marchés peut-il scanner ?
Quatre, à choisir avec les boutons Marché au-dessus du tableau. Crypto (par défaut) scanne les 250 paires USDT les plus actives de Binance. Perpétuels crypto scanne les 200 contrats perpétuels USDT les plus actifs d’OKX. Ce sont deux sources publiques gratuites, sans clé. Actions US scanne environ 600 actions et ETF américains avec votre propre clé Alpaca gratuite, et Futures CME scanne environ 25 contrats front-month du CME Group (indices boursiers, Treasuries, pétrole, gaz, métaux, céréales, bétail, devises et bitcoin CME) avec votre propre clé Massive gratuite.
Pourquoi les actions et les futures ont-ils besoin d’une clé ?
Les cours des actions et des futures sont des données sous licence : un site web ne peut pas les distribuer gratuitement. Alpaca (pour les actions) et Massive (pour les futures) donnent à chacun une clé de données gratuite. Votre clé est enregistrée uniquement dans votre navigateur et envoyée uniquement à ce fournisseur. Voir comment obtenir une clé Alpaca gratuite et comment obtenir une clé Massive gratuite pour les futures.
Quelles actions scanne-t-il avec une clé Alpaca ?
Environ 600 actions et ETF américains : en gros le S&P 500, des valeurs de croissance et de momentum populaires, et environ 75 des ETF les plus échangés. Les 135 plus grosses se chargent d’abord ; les autres suivent automatiquement quelques secondes plus tard.
Les données sont-elles en temps réel ?
La crypto et les perpétuels crypto arrivent en direct de Binance et d’OKX, en bougies journalières qui commencent à 00:00 UTC (la bougie du jour est encore en formation). Les données d’actions gratuites d’Alpaca ont 15 minutes de retard sur le marché, et l’offre gratuite de futures de Massive a 8 heures de retard. Activez l’actualisation automatique à côté des résultats pour mettre le tableau à jour toutes les 30 secondes, chaque minute ou toutes les 5 minutes.