Warum sich Volatilität zusammenzieht und ausdehnt
Auf ruhige Phasen folgen oft große Bewegungen und auf große Bewegungen ruhige Phasen. Ein Bollinger-Band-Squeeze (die Bänder so eng wie seit Monaten nicht) markiert ruhig gewordene Aktien; Trader achten dann auf einen Ausbruch aus der Spanne.
- BB-Breite %: der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger-Band (20 Tage, 2 Standardabweichungen) im Verhältnis zum 20-Tage-Durchschnitt.
- Breiten-Rang: wo die heutige Breite unter den letzten 126 Tagen liegt. 0 ist die engste, 100 die breiteste.
- ATR %: die durchschnittliche wahre Spanne über 14 Tage im Verhältnis zum Kurs.
- ADR %: die durchschnittliche Hoch-Tief-Spanne der letzten 20 Tage.
Über dieses Setup
- Was es ist
- Maße dafür, wie ruhig oder bewegt ein Markt ist: Bollinger-Band-Breite, ihr Rang über die letzten sechs Monate, die Average True Range und die durchschnittliche Tagesspanne.
- Wie Trader es nutzen
- Trader beobachten Squeezes, wenn die Bänder so eng sind wie seit Monaten nicht, auf einen Ausbruch aus der Spanne und nutzen die ATR für Positionsgrößen und Stopps.
- Einschränkungen
- Ein Squeeze sagt, dass eine große Bewegung kommen kann, nicht in welche Richtung. Ausbrüche aus ruhigen Spannen können scheitern, und die Volatilität kann lange niedrig bleiben.
Häufige Fragen
Verrät mir ein Squeeze, in welche Richtung es ausbricht?
Nein. Er sagt nur, dass die Volatilität niedrig ist. Viele Trader kombinieren ihn mit dem Trend (zum Beispiel Kurs über dem 50-Tage-Durchschnitt) und warten auf den Ausbruch selbst.
Welche Märkte kann er scannen?
Vier, ausgewählt mit den Markt-Schaltflächen über der Tabelle. Krypto (Standard) scannt die 250 meistgehandelten USDT-Paare auf Binance. Krypto-Perps scannt die 200 meistgehandelten USDT-Perpetual-Futures auf OKX. Beides sind kostenlose öffentliche Daten ohne Key. US-Aktien scannt rund 600 US-Aktien und ETFs mit deinem eigenen kostenlosen Alpaca-Key, und CME-Futures scannt rund 25 Front-Month-Kontrakte der CME Group (Aktienindizes, Treasuries, Öl, Gas, Metalle, Getreide, Vieh, Währungen und CME-Bitcoin) mit deinem eigenen kostenlosen Massive-Key.
Warum brauchen Aktien und Futures einen Key?
Aktien- und Futures-Kurse sind lizenzierte Daten, eine Website darf sie also nicht kostenlos weitergeben. Alpaca (für Aktien) und Massive (für Futures) geben jedem einen kostenlosen Daten-Key. Dein Key wird nur in deinem Browser gespeichert und nur an diesen Anbieter gesendet. Siehe so bekommst du einen kostenlosen Alpaca-Key und so bekommst du einen kostenlosen Massive-Key für Futures.
Welche Aktien scannt er mit einem Alpaca-Key?
Rund 600 US-Aktien und ETFs: ungefähr der S&P 500, beliebte Wachstums- und Momentum-Titel und etwa 75 der meistgehandelten ETFs. Die größten 135 laden zuerst; der Rest folgt automatisch wenige Sekunden später.
Sind die Daten in Echtzeit?
Krypto und Krypto-Perps kommen live von Binance und OKX, auf Tageskerzen, die um 00:00 UTC beginnen (die heutige Kerze bildet sich noch). Alpacas kostenlose Aktiendaten laufen 15 Minuten hinter dem Markt, und der kostenlose Futures-Tarif von Massive ist 8 Stunden verzögert. Schalte die automatische Aktualisierung neben den Ergebnissen ein, um die Tabelle alle 30 Sekunden, jede Minute oder alle 5 Minuten direkt zu aktualisieren.