변동성이 수축하고 확장하는 이유
조용한 시기 뒤에는 큰 움직임이, 큰 움직임 뒤에는 조용한 시기가 오는 경향이 있습니다. 볼린저 밴드 스퀴즈(밴드 폭이 몇 달 만에 가장 좁은 상태)는 잠잠해진 종목을 알려 주고, 트레이더는 이후 범위 돌파를 기다립니다.
- BB 폭 %: 볼린저 밴드 상단과 하단(20일, 2표준편차) 사이 거리를 20일 평균 대비 비율로 나타낸 값.
- 폭 순위: 오늘의 밴드 폭이 최근 126일 중 어디에 있는지. 0이 가장 좁고 100이 가장 넓습니다.
- ATR %: 14일 평균 실제 범위(ATR)를 가격 대비 비율로 나타낸 값.
- ADR %: 최근 20일 고가–저가 평균 범위.
이 셋업에 대해
- 무엇인가
- 시장이 얼마나 조용하거나 활발한지를 보여 주는 지표들로, 볼린저 밴드 폭, 지난 6개월 중 그 순위, 평균 실제 범위(ATR), 평균 일간 변동폭을 보여 줍니다.
- 트레이더의 활용법
- 트레이더는 밴드가 몇 달 만에 가장 좁아지는 스퀴즈 구간에서 박스권 돌파를 기다리고, ATR로 포지션 크기와 손절 위치를 정합니다.
- 주의할 점
- 스퀴즈는 큰 움직임이 올 수 있다는 것만 알려 줄 뿐 방향은 알려 주지 않습니다. 조용한 박스권에서의 돌파는 실패할 수 있고, 변동성이 오랫동안 낮게 유지될 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
스퀴즈로 돌파 방향을 알 수 있나요?
아니요. 변동성이 낮다는 것만 알려 줍니다. 많은 트레이더가 추세(예: 가격이 50일 평균 위)와 결합하고 실제 돌파를 기다립니다.
어떤 시장을 스캔할 수 있나요?
네 가지이며, 표 위의 시장 버튼으로 고릅니다. 암호화폐(기본값)는 Binance에서 가장 활발한 USDT 페어 250개를, 암호화폐 무기한 선물은 OKX에서 가장 활발한 USDT 무기한 선물 200개를 스캔합니다. 둘 다 무료 공개 데이터라 키가 필요 없습니다. 미국 주식은 본인 무료 Alpaca 키로 미국 주식과 ETF 약 600개를, CME 선물은 본인 무료 Massive 키로 CME Group 근월물 약 25개(주가지수, 미국 국채, 원유, 가스, 금속, 곡물, 축산, 통화, CME 비트코인)를 스캔합니다.
주식과 선물에는 왜 키가 필요한가요?
주식과 선물 가격은 라이선스 데이터라서 웹사이트가 무료로 배포할 수 없습니다. Alpaca(주식)와 Massive(선물)는 누구에게나 무료 데이터 키를 발급합니다. 키는 브라우저에만 저장되고 해당 제공업체로만 전송됩니다. 무료 Alpaca 키 발급 방법과 선물용 무료 Massive 키 발급 방법을 참고하세요.
Alpaca 키로 어떤 주식을 스캔하나요?
미국 주식과 ETF 약 600개입니다. 대략 S&P 500 종목에 인기 성장주·모멘텀주, 가장 많이 거래되는 ETF 약 75개를 더한 것입니다. 큰 종목 135개가 먼저 로드되고, 나머지는 몇 초 뒤 자동으로 이어집니다.
데이터는 실시간인가요?
암호화폐와 무기한 선물은 Binance와 OKX의 실시간 데이터이며, 일봉은 00:00 UTC에 시작합니다(오늘 캔들은 아직 형성 중). Alpaca의 무료 주식 데이터는 시장보다 15분 늦고, Massive의 무료 선물 플랜은 8시간 지연됩니다. 결과 옆의 자동 새로고침을 켜면 표가 30초, 1분 또는 5분마다 그 자리에서 갱신됩니다.