¿Qué se considera actividad inusual de opciones?
El interés abierto es el número de contratos que seguían abiertos al final de la última sesión. Cuando un contrato negocia en un día más que su interés abierto (volumen ÷ interés abierto por encima de 1×), buena parte de ese volumen probablemente son posiciones nuevas y no cierres de posiciones antiguas. Primas grandes en esas operaciones sugieren dinero real detrás.
- Vol / OI es el volumen del día dividido por el interés abierto. «nuevo» significa que el contrato no tenía ningún interés abierto.
- La prima negociada es volumen × precio de la opción × tamaño del contrato, en dólares, para distinguir unos pocos boletos de lotería pequeños de un bloque grande.
- El delta muestra cuánto está el contrato dentro o fuera del dinero: una call muy fuera del dinero con delta menor de 0,2 es una apuesta barata y apalancada a un gran movimiento.
La vista por defecto exige al menos 10.000 $ de prima en cripto y 25.000 $ en opciones de EE. UU., para descartar operaciones diminutas.
Acerca de este setup
- Qué es
- Contratos que negocian más que su interés abierto, o con una prima grande, lo que sugiere posiciones nuevas más que cierres.
- Cómo lo usan los traders
- Los traders siguen las operaciones inusuales grandes como pista de posicionamiento informado o institucional, y miran si dominan las calls o las puts.
- Advertencias
- Con estos datos no se sabe si una operación fue una compra o una venta, ni si forma parte de una cobertura o de un spread, así que la dirección detrás es incierta.
Datos retrasados/indicativos, no es asesoramiento financiero. Las opciones son arriesgadas y pueden perder todo su valor.
Preguntas frecuentes
¿La actividad inusual significa que alguien sabe algo?
No necesariamente. Una operación grande puede ser una cobertura, parte de un spread, un roll desde otro vencimiento o la posición de un creador de mercado. El volumen por sí solo no dice si el contrato se compró o se vendió. Úsalo como una lista de cosas que investigar, no como una señal.
¿Qué mercados puede escanear?
Dos, que eliges con los botones de Mercado sobre la tabla. Las opciones de cripto (por defecto) vienen de los datos públicos de Deribit, el mayor exchange de opciones de cripto: BTC y ETH, más opciones liquidadas en USDC sobre SOL, XRP, AVAX, TRX y HYPE. No necesitan clave y, si no se puede acceder a Deribit, el screener usa las opciones de BTC y ETH de OKX. Las opciones de EE. UU. cubren una lista de unas 65 de las acciones y ETF más activos de EE. UU. (SPY, QQQ, IWM, NVDA, TSLA, AAPL y más) con tu propia clave gratuita de Alpaca.
¿Los datos son en tiempo real?
No. Trátalos como datos retrasados e indicativos, y no como asesoramiento financiero. Los datos de Deribit son casi en directo (el volumen cubre las últimas 24 horas). El plan gratuito de Alpaca usa un feed de opciones indicativo: las cotizaciones pueden estar retrasadas o modificadas, y las operaciones llegan con retraso. El interés abierto de EE. UU. se publica una vez al día, de la sesión anterior. Activa la actualización automática junto a los resultados para actualizar la tabla cada 30 segundos, cada minuto o cada 5 minutos.
¿Por qué las opciones de EE. UU. necesitan una clave?
Los precios de las opciones de EE. UU. (datos de OPRA) tienen licencia, así que un sitio web no puede ofrecerlos gratis. Alpaca da a cualquiera una clave de datos gratuita que incluye un feed de opciones indicativo. Tu clave se guarda solo en tu navegador y se envía solo a Alpaca, nunca a nosotros. El interés abierto de las opciones viene de la API de trading de Alpaca, que también aceptan las claves gratuitas de paper trading. Consulta cómo conseguir una clave gratuita de Alpaca.
¿Cómo se muestran los precios y tamaños de las opciones de cripto?
Deribit cotiza las opciones de BTC y ETH en monedas; el screener convierte cada precio a dólares por moneda con el precio a plazo del vencimiento. El volumen y el interés abierto están en monedas (una opción de BTC de Deribit es 1 BTC), así que ratios como volumen ÷ interés abierto y put/call se pueden comparar directamente. La delta se calcula en tu navegador con la fórmula de Black-Scholes a partir de la volatilidad implícita de marca de Deribit.