Os setups que ele procura
Uma ação que já fez um grande movimento (30% ou mais em um a três meses) descansa numa faixa apertada e ordenada, muitas vezes apoiada nas médias de 10 e 20 dias em alta. O trade é a saída dessa faixa para novas máximas, de preferência com volume crescente.
Uma surpresa, geralmente resultados ou uma grande notícia, faz uma ação abrir com gap de alta de 10% ou mais com volume enorme. Os mais fortes vêm de ações ignoradas por meses, de modo que a notícia muda a história.
Depois de uma alta enorme em poucos dias, uma ação pode ficar muito esticada acima das médias. A ideia é apostar no recuo assim que surgir o primeiro sinal de exaustão. É um setup avançado e arriscado: o screener os lista para acompanhar.
O ponto de partida dele: o 1 a 2% de melhor desempenho em um, três e seis meses que também se move muito a cada dia. A maioria dos breakouts sai desse grupo.
Como o screener verifica cada um
- Breakout, perto do pivô: uma alta de 30% ou mais até uma máxima nos últimos 60 dias, um recuo de no máximo 25% desde então, pelo menos três dias de base, os últimos dias mais calmos que a subida, o preço se mantendo perto da média de 20 dias com as médias de 10, 20 e 50 dias alinhadas e subindo, e o fechamento a cerca de uma amplitude diária da máxima.
- Rompendo: a mesma base, com o preço de hoje acima da máxima. Volume de 1,5 vez a média ou mais é marcado.
- Episodic pivot: nos últimos cinco dias, um gap de alta de 10% ou mais com pelo menos 2,5 vezes o volume médio, numa ação que subiu menos de 50% nos três meses anteriores e ainda está acima da mínima do dia do gap.
- Parabólico: alta de 50% ou mais desde o ponto mais baixo em dez dias, 20% ou mais acima da média de 10 dias, com pelo menos três dias de alta nos últimos cinco. Um dia vermelho ou a perda da mínima do dia anterior é marcado como a primeira rachadura.
- Líderes de momentum: força relativa de 97 ou mais, ou seja, o retorno de 1, 3 ou 6 meses está entre os 3% melhores de tudo o que foi escaneado.
Cripto se move mais, então exige movimentos maiores: alta de 50% para breakouts, um dia de alta de 20% com o triplo do volume para episodic pivots (cripto negocia 24 horas, então não há gaps) e 80% para altas parabólicas. Tudo também precisa negociar pelo menos US$ 2 milhões por dia.
Como esses setups costumam ser operados
Kullamägi já explicou sua abordagem muitas vezes: comprar quando o preço rompe acima da faixa de abertura do dia, colocar o stop na mínima do dia e arriscar só uma pequena parte da conta em cada operação. Depois de três a cinco dias de ganhos, ele vende de um terço à metade da posição e move o stop para o ponto de equilíbrio; o restante acompanha a média de 10 ou 20 dias até fechar abaixo dela. A maioria das operações são pequenas perdas; alguns grandes ganhos fazem o ano.
Você pode praticar sem arriscar dinheiro com o paper trading do FreeCharting, nosso site irmão de gráficos gratuitos.
Sobre este setup
- O que é
- Busca os setups descritos por Kristjan Kullamägi (Qullamaggie): rompimentos após grandes altas, episodic pivots com notícias, movimentos parabólicos e líderes de momentum.
- Como os traders usam
- Swing traders usam as listas como lista de observação e depois esperam a operação no gráfico: a saída de uma faixa estreita, ou o primeiro sinal de exaustão para vendas em movimentos parabólicos.
- Ressalvas
- São setups de momentum agressivos com muitas largadas falsas; os resultados do próprio trader dependem de stops curtos e do tamanho das posições. O screener não consegue avaliar a notícia por trás de um gap.
Perguntas frequentes
Isto foi feito pelo Qullamaggie?
Não. O ProScreeners não é afiliado nem endossado por Kristjan Kullamägi (também escrito Kullamaggie). O screener procura os setups que ele descreveu publicamente, com nossas próprias regras, então os resultados nem sempre vão bater com os dele.
Também é um scanner Qullamaggie de episodic pivots?
Sim. Screener e scanner significam a mesma coisa aqui. Escolha Episodic pivots para ações que abriram com gap de alta de 10% ou mais com volume forte nos últimos cinco dias, ou Rompendo hoje para rompimentos de bases apertadas.
Quais ações ele escaneia?
Cerca de 680 ações dos EUA: mais ou menos o S&P 500 mais nomes populares de crescimento e momentum. Não é o mercado inteiro, então algumas small caps que ele opera não vão aparecer. Em cripto, escaneia os 200 pares USDT mais negociados da Binance e, em perpétuos de cripto, os 200 futuros perpétuos USDT mais negociados da OKX.
Por que ele precisa de uma chave da Alpaca para ações?
Dados de ações são licenciados, então é preciso uma chave. A chave gratuita de dados de mercado da Alpaca retorna muitas ações por requisição, o que torna possível uma varredura completa de graça. Cripto não precisa de chave. Veja como obter uma chave gratuita da Alpaca.
O que é ADR e por que existe um mínimo?
ADR (amplitude diária média) é quanto uma ação costuma se mover da mínima à máxima num dia, na média de 20 dias. Kullamägi prefere ações que se movem 4 a 5% ao dia ou mais, porque um rompimento numa ação lenta raramente vai longe. O mínimo padrão aqui é 3%, já que a lista inclui muitas empresas grandes que se movem menos.
Um resultado é sinal de compra?
Não. É uma lista de gráficos que merecem uma olhada mais atenta, para aprender e pesquisar. A maioria dos breakouts falha, por isso traders que usam esses setups arriscam um valor pequeno e fixo com stop na mínima do dia. Isto não é recomendação de investimento.
Com que frequência é atualizado?
Sempre que você abre a página ou clica em Atualizar. Ações usam candles diários, com os dados gratuitos da Alpaca 15 minutos atrás do mercado. Cripto e perpétuos de cripto usam candles diários ao vivo da Binance e da OKX. Com a atualização automática ligada, os resultados se atualizam no lugar com a frequência que você escolher.