Les règles
- VWAP de séance : le prix moyen pondéré par les volumes depuis l’ouverture de la séance, Σ(prix typique × volume) ÷ Σ volume, avec prix typique = (plus haut + plus bas + clôture) ÷ 3. Les séances commencent à 00:00 UTC pour la crypto et les perps crypto, et à l’ouverture de 9 h 30 à New York pour les actions américaines (heures normales uniquement).
- Bougies : bougies de 15 minutes pour la crypto (Binance) et les actions américaines (Alpaca), bougies de 1 heure pour les perps crypto (OKX). Le même VWAP que sur les graphiques intraday de FreeCharting.
- VWAP σ : le prix par rapport au VWAP en écarts-types pondérés par les volumes, les bandes du VWAP. 2σ ou plus compte comme étiré ; à moins de 0,25σ compte comme sur le VWAP.
- Croisement du VWAP : une clôture qui croise le VWAP de séance dans les 3 dernières bougies. Le VWAP hebdomadaire est ancré sur la première séance de la semaine (lundi) ; le VWAP précédent est le niveau final du VWAP de la séance précédente.
- Contrats à terme CME : l’offre gratuite de Massive n’a que des bougies journalières, les contrats à terme affichent donc à la place un VWAP glissant 20 et 50 jours de bougies journalières, avec les croisements des 3 derniers jours.
À propos de ce setup
- Ce que c’est
- Le VWAP est le prix moyen payé pendant une séance, pondéré par les volumes. Il montre si les acheteurs du jour sont, en moyenne, en gain (prix au-dessus du VWAP) ou en perte (en dessous).
- Comment les traders l’utilisent
- Les traders intraday voient un prix au-dessus du VWAP comme des acheteurs aux commandes et en dessous comme des vendeurs aux commandes, achètent les replis vers le VWAP lors des séances fortes, et jouent contre ou prennent leurs bénéfices sur les extensions de 2σ. Les institutions s’en servent comme référence pour leurs exécutions.
- Limites
- Le VWAP repart à zéro à chaque séance : en début de séance, il repose sur peu de bougies et bouge beaucoup. Un VWAP glissant de bougies journalières est une mesure différente du VWAP de séance intraday. Les données boursières gratuites d’Alpaca ont 15 minutes de retard.
Calculé dans votre navigateur à partir de bougies intraday (journalières pour les contrats à terme CME). Pas un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Quels marchés peut-il scanner ?
Quatre, à choisir avec les boutons Marché au-dessus du tableau. Crypto (par défaut) scanne les 250 paires USDT les plus actives de Binance. Perpétuels crypto scanne les 200 contrats perpétuels USDT les plus actifs d’OKX. Ce sont deux sources publiques gratuites, sans clé. Actions US scanne environ 600 actions et ETF américains avec votre propre clé Alpaca gratuite, et Futures CME scanne environ 25 contrats front-month du CME Group (indices boursiers, Treasuries, pétrole, gaz, métaux, céréales, bétail, devises et bitcoin CME) avec votre propre clé Massive gratuite.
Pourquoi les actions et les futures ont-ils besoin d’une clé ?
Les cours des actions et des futures sont des données sous licence : un site web ne peut pas les distribuer gratuitement. Alpaca (pour les actions) et Massive (pour les futures) donnent à chacun une clé de données gratuite. Votre clé est enregistrée uniquement dans votre navigateur et envoyée uniquement à ce fournisseur. Voir comment obtenir une clé Alpaca gratuite et comment obtenir une clé Massive gratuite pour les futures.
Les données sont-elles en temps réel ?
La crypto et les perps crypto arrivent en direct de Binance et d’OKX, en bougies de 15 minutes et de 1 heure ; la dernière bougie est encore en formation. Les données boursières gratuites d’Alpaca ont 15 minutes de retard sur le marché, et l’offre gratuite de contrats à terme de Massive a 8 heures de décalage. Activez l’actualisation automatique à côté des résultats pour mettre à jour le tableau sur place toutes les 30 secondes, chaque minute ou toutes les 5 minutes.