규칙
- 세션 VWAP: 세션 시작 이후의 거래량 가중 평균 가격, Σ(대표 가격 × 거래량) ÷ Σ 거래량, 대표 가격 = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3. 세션은 암호화폐와 암호화폐 무기한 선물은 00:00 UTC, 미국 주식은 뉴욕 9:30 개장에 시작합니다(정규장만).
- 봉: 암호화폐(Binance)와 미국 주식(Alpaca)은 15분봉, 암호화폐 무기한 선물(OKX)은 1시간봉. FreeCharting 장중 차트의 VWAP과 같습니다.
- VWAP σ: VWAP 대비 가격을 거래량 가중 표준편차(VWAP 밴드)로 나타낸 값. 2σ 이상이면 과도하게 늘어난 것, 0.25σ 이내면 VWAP 부근으로 봅니다.
- VWAP 교차: 최근 3개 봉 안에 종가가 세션 VWAP을 교차한 경우. 주간 VWAP은 주의 첫 세션(월요일)에 고정되고, 이전 VWAP은 직전 세션 VWAP이 끝난 값입니다.
- CME 선물: Massive의 무료 요금제는 일봉만 제공하므로, 선물은 대신 일봉으로 계산한 20일·50일 롤링 VWAP과 최근 3일의 교차를 보여 줍니다.
이 셋업에 대해
- 무엇인가
- VWAP은 한 세션 동안 거래량으로 가중한 평균 체결 가격입니다. 오늘 거래한 매수자가 평균적으로 이익(가격이 VWAP 위)인지 손실(아래)인지 보여 줍니다.
- 트레이더의 활용법
- 장중 트레이더는 VWAP 위를 매수세 우위, 아래를 매도세 우위로 보고, 강한 세션에서는 VWAP까지의 되돌림을 사며, 2σ로 늘어나면 역매매하거나 이익을 실현합니다. 기관은 체결의 기준으로 씁니다.
- 주의할 점
- VWAP은 세션마다 초기화되므로 세션 초반에는 적은 봉에 기반해 크게 움직입니다. 일봉 롤링 VWAP은 장중 세션 VWAP과는 다른 지표입니다. Alpaca의 무료 주식 데이터는 15분 지연됩니다.
장중 봉으로 브라우저에서 계산합니다(CME 선물은 일봉). 투자 조언이 아닙니다.
자주 묻는 질문
어떤 시장을 스캔할 수 있나요?
네 가지이며, 표 위의 시장 버튼으로 고릅니다. 암호화폐(기본값)는 Binance에서 가장 활발한 USDT 페어 250개를, 암호화폐 무기한 선물은 OKX에서 가장 활발한 USDT 무기한 선물 200개를 스캔합니다. 둘 다 무료 공개 데이터라 키가 필요 없습니다. 미국 주식은 본인 무료 Alpaca 키로 미국 주식과 ETF 약 600개를, CME 선물은 본인 무료 Massive 키로 CME Group 근월물 약 25개(주가지수, 미국 국채, 원유, 가스, 금속, 곡물, 축산, 통화, CME 비트코인)를 스캔합니다.
주식과 선물에는 왜 키가 필요한가요?
주식과 선물 가격은 라이선스 데이터라서 웹사이트가 무료로 배포할 수 없습니다. Alpaca(주식)와 Massive(선물)는 누구에게나 무료 데이터 키를 발급합니다. 키는 브라우저에만 저장되고 해당 제공업체로만 전송됩니다. 무료 Alpaca 키 발급 방법과 선물용 무료 Massive 키 발급 방법을 참고하세요.
데이터는 실시간인가요?
암호화폐와 암호화폐 무기한 선물은 Binance와 OKX의 실시간 데이터로, 15분봉과 1시간봉을 씁니다. 최신 봉은 아직 형성 중입니다. Alpaca의 무료 주식 데이터는 시장보다 15분 늦고, Massive의 무료 선물 요금제는 8시간 지연됩니다. 결과 옆의 자동 새로고침을 켜면 30초, 1분 또는 5분마다 표를 그 자리에서 갱신합니다.